ИМ СО РАН
Вход для сотрудников

Объединённый семинар лаборатории ТВиМС и кафедры ТВиМС

Архив семинара

  • Константин Ключевской
    Реферат статьи: "The density ratio of Poisson binomial versus Poisson distributions", Lutz Dümbgen, Jon A. Wellner, Statistics and Probability Letters (2020).
    Аннотация  В работе рассматривается связь пуассоновского биномиального и пуассоновского распределений. В рамках доклада будут упомянуты теоремы, дающие оценки для супремума отношения соответствующих функций вероятностей.
  • Александр Тарасенко
    Реферат статьи: Avellaneda, M., & Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit order book. Quantitative Finance, 8(3), 217-224.
    Аннотация  На выступлении будет разобрана задача поиска оптимальных уровней котирования в модели биржевого стакана и подход к ее решению. Также будет дано интуитивное понимание решения и показана связь с решением похожей задачи для «ленивого» трейдера.
  • Александр Трушин
    Реферат статьи: Langford, E., Schwertman, N., & Owens, M. (2001). Is the Property of Being Positively Correlated Transitive? The American Statistician, 55(4), 322–325. doi:10.1198/000313001753272286.
    Аннотация

    Статья посвящена мифу о транзитивности положительной корреляции. При положительных коэффициентах корреляции для пар случайных величин $X$ и $Y$, $Y$ и $Z$ коэффициент корреляции $X$ и $Z$ в общем виде может принимать и отрицательные значения.

    В статье приводятся достаточное условие для положительной корреляции $X$ и $Z$ и точный интервал для коэффициента корреляции $X$ и $Z$ для случая выборочных данных, наглядно доказываемые методами школьной геометрии. В конце результат обобщается для гильбертовых пространств, в том числе, и для троек произвольных случайных величин с конечными дисперсиями.

  • Алена Кабаева
    Реферат статьи: M. A. Lifshits, A. A. Tadevosian. On the maximum of random assignment process. Statistics and Probability Letters 2022.
    АннотацияРассмотрим пример применения жадного алгоритма в задаче о назначениях, заданной матрицей с неслучайными элементами. Далее перейдем к самой статье, где авторы исследуют поведение математического ожидания максимума для процесса случайного назначения, связанного с большой матрицей с н.о.р. элементами.

Александр Бондаренко
Реферат статьи: Chatterjee, Sourav. A new coefficient of correlation. Journal of the American Statistical Association. 2021.

АннотацияПредлагается новый коэффициент корреляции, простой как коэффициенты Пирсона и Спирмена, оценивающий меру степени зависимости двух величин, равную 0 тогда и только тогда, когда они независимы, и 1 тогда и только тогда, когда одна из них является измеримой функцией другой, имеющий такую же простую асимптотику при условии независимости переменных, как у классических коэффициентов корреляции.
  • Александр Храмов
    Реферат статьи: Becchetti L. et al. "The minority dynamics and the power of synchronicity".
    АннотацияРассматривается динамика мнений на полном графе на $n$ вершинах. Каждая вершина имеет бинарное мнение (0 или 1), на каждом шаге вершина "смотрит" на $k$ случайных соседей и берёт себе наименее популярное мнение среди этих $k$ вершин ($k$ - нечётное число). Авторы исследуют сходимость системы к "консенсусу" — состоянию, где все вершины придерживаются единого мнения. Доказаны оценки на скорость сходимости при различных значениях $k < n/2$.
  • Игорь Вдовин
    Реферат статьи: Li Yujian, "An analytic solution for estimating two-dimensional hidden Markov models, Applied Mathematics and Computation".
    Аннотация В докладе рассматривается определение и основные аспекты двумерной скрытой марковской модели (2D-HMM), которая является расширением классической одномерной скрытой марковской модели (HMM) на случай двумерных данных. Основное внимание уделяется переносу известных алгоритмов, таких как алгоритм прямого-обратного хода (Forward-Backward) и алгоритм Витерби (Viterbi), с одномерного случая на двумерный. Обсудим вычислительную сложность и практические ограничения полученных алгоритмов.

Сергей Георгиевич Фосс
Случайное блуждание в меняющейся среде.

АннотацияРассматривается случайное блуждание $S_n, n= 0,1,2,...$ на многомерной решетке. Предполагается, что распределение очередного скачка из текущего состояния $S_n= x$ зависит от количества предыдущих посещений как этого состояния $x$, так и состояний из некоторой его окрестности. Предлагаются условия, гарантирующие существование обновлений у этого случайного процесса и приводящие к соответствующим предельным теоремам.

Сторожук Константин Валерьевич
Некоторые немонотонности по вероятностным правилам в игре Life Конвея.

АннотацияМы вводим элемент случайности в базовые правила клеточного автомата «жизнь» Конвея, разрешая клеткам оживать или вымирать с  определенными вероятностями, зависящими от числа живых соседей. Оказалось, что при некоторых таких правилах происходят «контринтуитивные» эффекты, часть из которых нам удалось объяснить.

Карл Карлович Сабельфельд
Непрерывные и дискретные вероятностные численные методы решения краевых задач и некоторые приложения.

АннотацияВ докладе представлены методы стохастического моделирования для решения краевых задач как в дифференциальной, так и интегральной формулировках. Будут показаны алгоритмы решения на основе вероятностных представлений в виде математических ожиданий в пространстве диффузионных траекторий. Для решения больших систем линейных алгебраических уравнений будут представлены векторные рандомизированные алгоритмы с итерационным уточнением. Будут даны примеры решения прикладных задач наноэлектроники для многослойных полупроводниковых гетероструктур, а также задач экситонной физики.

Список семинаров

Информация о семинаре

Информация о семинаре

Руководитель:
Лотов В. И.

Время и место проведения:
Четверг, 10.00 ч., ауд. 417

Ссылка на страницу семинара

***

Семинары ИМ СО РАН