- Резлер Александр (реферат)
Статья: Christopher DuPre "Yet Another Quantitative Harris Theorem" (архивная версия с комментарием "12 pages, in progress and open to criticism").
Аннотация
Главным объектом изучения в статье являются харрисовы цепи Маркова. В работе продемонстрирован новый метод доказательства частного случая теоремы Кендалла. Результат затем используется в доказательстве эргодический теоремы Харриса с «эффективным контролем констант». - Мокроусова Александра (реферат)
Статья: S. Anotolyev, G. Kosenok, "Tests in contingency tables as regression tests.", Economic Letters, vol. 105, 2009, 189-192, DOI.
Аннотация
В статье показана асимптотическая эквивалентность некоторых критериев для таблиц сопряженности тесту Вальда.
Архив семинара
- Цыбульский Дмитрий (реферат)
Статья: On ergodicity conditions for nonlinear Markov chains, A. A. Shchegolev.
Аннотация
Доклад будет посвящен нелинейным цепям Маркова, для которых вероятности перехода зависят одновременно от текущего состояния и распределения в текущий момент времени. Будут рассмотрены условия эргодичности, а также оценки скорости сходимости для таких цепей. - Мокроусова Александра (реферат)
Статья: S. Anotolyev, G. Kosenok, "Tests in contingency tables as regression tests.", Economic Letters, vol. 105, 2009, 189-192. DOI
Аннотация
В статье показана асимптотическая эквивалентность некоторых критериев для таблиц сопряженности тесту Вальда.
- Трушин Александр (реферат)
Статья: Marchini, J., Howie, B., Myers, S. et al. A new multipoint method for genome-wide association studies by imputation of genotypes. Nat Genet 39, 906–913 (2007). DOI
Аннотация
Доклад будет посвящён проблеме статистического анализа неполных геномных данных и приложению скрытых марковских моделей для её решения. - Тимофей Прасолов
О программах курсов ТВ и МС.
- Анастасия Шелепова (реферат)
Статья: Д. Денисов, Г. Хинрихс, А. Саханенко, В. Вахтель, Пересечение броуновским движением границы порядка квадратного корня, Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, т. 316, 105–120, 2022.
Аннотация
В работе рассматривается момент остановки, который определяется как момент времени первого прохождения стандартным броуновским движением некоторой границы. Реферат будет посвящен результату, который отражает поведение хвоста данного момента остановки для любой граничной функции порядка квадратного корня.
- Александр Быстров
О программах курсов ТВ и МС на ММФ.
Андрей Лукьянов (реферат)
Статья: Johanna F. Ziegel “Coherence and Elicitability” Mathematical Finance, vol. 26, issue 4, 2014, pp. 901-918. DOI
Аннотация
В статье показывается, что экспектиль, являющаяся аналогом квантили для некоторого уровня, является единственной мерой риска в классе выявляемых, инвариантных и когерентных мер. На семинаре мы обсудим, что это за классы, а также проведём аналогию между определением экспектили при помощи оптимизационной задачи и определением штрафной функции для класса выявляемых мер риска.
А. П. Ковалевский
Обнаружение склейки текстов на основе анализа количеств разных слов.
Аннотация
Изучается простая вероятностная модель текста: слова моделируются независимыми одинаково распределенными дискретными случайными величинами. Конструируются процессы последовательных количеств разных слов в прямом и обратном направлении текста. Предлагается ряд статистических тестов для обнаружения склейки двух разнородных текстов на основе этих процессов, а также оценки номера слова, после которого один текст сменяется другим. Изучаются теоретические свойства этих тестов и оценок, а также их практическая применимость к анализу однородности текста.В. И. Лотов
О лестничных величинах случайного блуждания с устойчивыми распределениями скачков.
Аннотация
Получены теоремы, характеризующие свойства лестничных моментов и лестничных высот случайного блуждания со скачками, имеющими строго устойчивые распределения.Информация о семинаре
Руководитель:
Лотов В. И.
Время и место проведения:
Четверг, 10.00 ч., ауд. 417
