Семинары ИМ СО РАН

Мы рассматриваем диффузионные процессы, ассоциированные с прямой и обратной задачей Коши для различных типов нелинейных параболических уравнений. Вначале мы рассматриваем обратную задачу Коши для нелинейного параболического уравнения и строим ассоциированный с ней диффузионный процесс как решение соответствующей системы прямых-обратных стохастических дифференциальных уравнений (ПОСДУ). Формулируются условия на коэффициенты исходной задачи, позволяющие установить существование и единственность решения ПОСДУ и устанавливается связь этого решения с исходной задачей Коши.

Для построения численного решения исследуемой задачи исследуется возможность сведения решения ПОСДУ к решению некоторой эквивалентной вспомогательной задачи сохастического управления для решения которой применяется техника нейронных сетей. Предлагаемый подход оказывается весьма эффективным при решении задач большой размерности. Далее рассматривается прямая задача Коши для некоторых типов нелинейных параболических уравнений и рассматривается возможность сведения ее к соответствующей обратной задаче Коши, что позволяет применить к ней описаный выше подход. В качестве примера мы применяем описанный подход к задаче построения оптимальногопортфеля в модели Хестона.