Заседания семинаров
Идентификатор конференции: 771 1165 6729
Код доступа: 599586
- Фёдор Анатольевич Дудкин
Обобщенные группы Баумслага–Солитера, универсально эквивалентные древесным.
- Андрей Сергеевич Морозов
Об отображениях с коперечислимыми графиками.
Conference ID: 884 051 9805
Password: LG6EY2
Д. Ж. Акпан (МГУ, Москва)
Дифференциальные особенности операторов Нийенхейса и их приложения к геодезически эквивалентным метрикам.
Аннотация
В докладе будем рассматривать задачу описания операторов Нийенхейса в окрестности дифференциально вырожденных точек. Если задан оператор Нийенхейса, у которого ранг дифференциала характеристического отображения инвариантов (коэффициентов характеристического многочлена) максимален, то такие операторы описаны полностью в работах А. Болсинова, В. Матвеева, А. Коняева. Мы будем обсуждать случай, когда ранг дифференциала характеристического отображения падает в окрестности некоторой точки. Вторая часть доклада будет посвящена связи операторов Нийенхейса и геодезически эквивалентных метрик.Демиденко Г. В.
Экспоненциальная дихотомия для дифференциальных и разностных уравнений.
М. В. Нещадим реферирует статью:
D. Joyce, A classifying invariant of knots, the knot quandle. Journal of Pure and Applied Algebra, 23 (1982) 37-65.
М. Н. Гаськова
Реферат статьи:
M. Harrison-Trainor, A. Melnikov, A. Montalban "Independence in Computable Algebra" (продолжение).
О. А. Ошмарина
Определитель простых тета-кривых (продолжение).
Бэк Брюс Тэерович (реферат)
An equilibrium characterization of the term structure, O. Vasicek, Journal of Financial Economics 5 (1977), pp. 177-188.
Аннотация
В статье предложена широко используемая модель эволюции мгновенной процентной ставки. Предполагается, что мгновенная ставка является марковским процессом и удовлетворяет определённому стохастическому дифференциальному уравнению. Автор приводит общий вид решения, а также, основываясь на принципах безарбитражности рынка, определяет справедливую цену бескупонной облигации в рассматриваемой модели.Антон Тарасенко
Разбор книги Александра Гасникова "Algorithmic Stochastic Convex Optimization".
Аннотация
Продолжим рассмотрение общей леммы (3.5) для обработки типичных рекуррентных соотношений, возникающих в анализе сходимости методов, подобных стохастическому градиентному спуску. Рассмотрим вопрос оптимальности полученной в ней оценки сверху, а также обсудим её следствия.
В Институте математики СО РАН проходят около 30 семинаров по разным направлениям математики.
На наших семинарах выступают с докладами не только научные сотрудники института, но и приглашенные докладчики со всего мира.
Семинары проводятся как очно, так и на онлайн-платформах: Zoom, Google Meet, YouTube, Jitsi.
