Заседания семинаров
Демиденко Г. В.
Задача Коши для псевдогиперболических уравнений.
Л. А. Никифоров
Порождение $S_n$ префикс-реверсалами.
В. В. Ульянов (МГУ и НИУ ВШЭ)
Статистические выводы, основанные на рандомизированных тестовых статистиках.
Аннотация
В докладе будет показано, что дополнительная рандомизация может улучшить скорость сходимости распределений тестовых статистик к предельным законам. Это позволяет точнее вычислять критические уровни критериев и делать более достоверные статистические выводы. Подход основан на многомерной центральной предельной теореме для взвешенных сумм. Мы демонстрируем наш метод на семействе фи-дивергентных статистик и доказываем, что с высокой вероятностью относительно дополнительной рандомизации распределение соответствующей рандомизированной статистики сходится в метрике Колмогорова к предельному Хи-квадрат распределению со скоростью $O(1/n)$ (с точностью до логарифмического множителя), где $n$- объем выборки.
Доклад основан на совместных результатах автора с З. Ассылбековым, С. Айвазяном, Н. Пучкиным и В. Зубовым.
Алексей Попов (реферат):
On the occupancy problem for a regime switching model, Michael Grabchak, Mark Kelbert and Quentin Paris, Journal of Applied Probability. 2020. Vol. 57. No. 1. P. 53-77.
Аннотация
В статье изучаются вероятности того, что очередной символ текста, взятого из бесконечного алфавита, совпадает с одним из предыдущих. В отличие от стандартной ситуации, когда последовательные символы предполагаются независимыми и одинаково распределенными, предполагается, что они управляются конечной цепью Маркова. Для этой модели авторы находят доверительные границы вероятности совпадения, а также ее асимптотику в регулярном случае.
Брюс Бэк (реферат):
Limit Theorem for Leland's Strategy, S. Pergamenshchikov, The Annals of Applied Probability, Vol. 13, No. 3 (Aug., 2003), pp. 1099-1118.
Аннотация
В статье изучается модификация модели финансового рынка Блэка — Шоулза, в которой переформирование портфеля из финансовых инструментов происходит лишь в определенные моменты времени, при этом само переформирование влечет трансакционные издержки. Автор исследует асимптотические свойства стоимости портфеля при неограниченном возрастании количества моментов переформирования.Telegram
Булыгин Владимир Викторович (компания Ростелеком)
Максимизация коэффициента однозначности для объектов состоящих из множества признаков.
Аннотация
Предложен алгоритм машинного обучения, сутью которого является уменьшение неопределенности входного потока данных. Из множества признаков выбирается такое его подмножество, что минимизируется количество неоднозначных переходов. На выходе получаем фазовый портрет объекта, представленный графом. Будет предложен способ оценки сложности.Prof. Mor Harchol-Balter (Carnegie Mellon University)
Recent Breakthroughs in Stochastic Scheduling Theory (продолжение).
Zoom
Идентификатор конференции: 912 824 7824
Код доступа: 31415926
Н. В. Абросимов (ИМ СО РАН, Новосибирск)
Евклидов объем конического многообразия над гиперболическим узлом является алгебраическим числом.
Аннотация
Гиперболическая структура на трехмерном коническом многообразии с узлом в качестве сингулярного множества часто может быть деформирована в предельную евклидову структуру. В нашей совместной работе с А. А. Колпаковым и А. Д. Медных [1] мы показываем, что соответствующий нормированный евклидов объем всегда является алгебраическим числом. Этот результат служит аналогом теоремы Сабитова об объемах евклидовых многогранников, давшей ответ на проблему кузнечных мехов. Указанный факт также контрастирует с гиперболическими объемами, теоретико-числовая природа которых обычно весьма сложна. Кроме того, нами [1] предложен алгоритм для нахождения соответствующего минимального многочлена.
[1] N. Abrosimov, A. Kolpakov, A. Mednykh, Euclidean volumes of hyperbolic knots // Proceedings of AMS, 2023 (in press)
DOI: https://doi.org/10.1090/proc/16353
В Институте математики СО РАН проходят около 30 семинаров по разным направлениям математики.
На наших семинарах выступают с докладами не только научные сотрудники института, но и приглашенные докладчики со всего мира.
Семинары проводятся как очно, так и на онлайн-платформах: Zoom, Google Meet, YouTube, Jitsi.
